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Macro · Yields, the curve and rate-sensitive assets

Rates

How rate expectations are shifting across the curve and which assets are most exposed.

En caché · se regenera cada hora Media

Tipos, inflación y empleo de EE. UU.

En vivo
4.18%
US 10-Year Treasury Yield
-0.9%
4.46%
US 2-Year Treasury Yield
-1.1%
4.83%
Effective Federal Funds Rate
-0.4%
318.4
CPI (All Urban Consumers)
+0.2%
4.1%
Unemployment Rate
+0.7%
-0.28%
10Y–2Y Treasury Spread
-6.7%

Datos vía FRED · Actualizado 2026-06-01

Eventos de mercados de predicción

que descuentan este tema

Activos más expuestos

Motor de impacto
Vista de investigación
Qué cambió

Front-end rate expectations eased on rising cut odds.

Por qué importa

Yields drive valuations, the dollar and bank net-interest dynamics.

Movimiento de probabilidad

Cut odds rising; curve sensitive to upcoming data.

Narrativa relacionada

Softer data lowered the expected policy path.

Riesgo principal

Re-acceleration in inflation or growth.

Qué vigilar a continuación

Auctions, CPI and Fed communications.

Activos afectados

Base

Gradual easing as data softens.

Alcista

Lower yields support duration-sensitive assets.

Bajista

Yields back up on inflation surprises.

Fuentes:Polymarket,Kalshi,GDELT Project,FRED

Última actualización

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